可转债多因子策略

易斋RPS法策略表现亮眼，明天这么干

发布于 2021-11-03 23:33:45

走势回顾：

周三两市开盘之后一度小幅回升，随后市场震荡回落。午后市场维持弱势走势，下午2点过后，市场出现一波小幅反弹，三大指数跌幅明显收窄。

截至收盘，上证综指收于3498.54点，下跌0.20%，深成指收于14367.78点，下跌0.07%，创业板指收于3327.09点，下跌0.37%。

组合表现：

今日转债多因子轮动组合，华统转债上涨1.50%，嘉美转债下跌2.38%，搜特转债上涨0.47%，塞力转债上涨0.14%，洪涛转债上涨0.22%，万讯转债上涨4.35%，英特转债上涨1.42%，金轮转债下跌0.76%，海波转债上涨0.18%，新天转债上涨0.90%，今日收盘整体净值上涨0.54%，跑赢大盘0.74%。

转债多因子算法排名前10：

收盘点评：

昨夜美股又创新高，本来心里还想着今天应该稳了，最起码修复要来一个吧，毕竟昨天的暴跌没有什么实质性的利空，就是由于市场过度解读消息导致的一个大幅杀跌，军工、食品拉了一个遍，今日大盘一直没有一个像样的像样的抵抗，直到最后一个小时才开始拉升，虽然今天收盘上涨3000多家，但是市场赚钱效应并不好，选错了赛道今天仍然会亏得很惨，现在的大A有点草木皆兵的意思，跌是跌不下去，要大幅上涨也困难，明天大概率还是个修复的过程吧。

最近的多因子策略表现有点差强人意，虽然没怎么跌但也没怎么涨，最近我也一直在研究如何改良策略，提高组合的收益率，这不最近的一个改良策略易斋RPS法，在最近的一个月内的收益十分可观，看着十分眼馋，该策略主要是根据转债30天的涨跌差*0.2，正股30天的涨幅*0.2，（正股30天涨幅-转债30天涨幅）*0.3 ，价格*0.15，和溢价率*0.15 按多因子的方法计算了评分，因此我打算将目前实盘的一半仓位替换为该策略的持仓，用于增强组合进攻性，具体实盘表现如何咱们拭目以待。